Существуют, конечно не стоит путть с другим измерением.
Все сущности о которых пишут издревле впоть до инопланетян это из нашего мира, но другое измерение.
А праллельный мир, ну это хотя бы тот же плтергейт, если конечно это не проявление умершего или обиженного домовёнка.
Суть параллельных миров была отлично показана в сериале Скользящие.